La vérité du trading : fidèle à "ce que l'on voit", abandonner "les conjectures"
“Trade what you see, not what you think” - This statement does not deny judgment in trading, but rather sets a crucial "objective red line" for traders: trading decisions should be anchored to the facts presented by the market, rather than indulging in self-constructed subjective logic.
Peut-être que certains seront confus : si l'on ne juge pas d'abord la direction du marché, comment peut-on parler de trading ? Il est nécessaire de clarifier la différence essentielle entre "juger" : ce qui est "visible" repose sur une déduction objective basée sur des faits quantifiables tels que les formations graphiques, les ruptures de prix et les variations de volume ; tandis que ce que l'on "pense" est une conjecture subjective basée uniquement sur des expériences, des obsessions ou même des émotions, après avoir détaché les faits.
Prenons un exemple concret : un ami entre en position longue en utilisant le canal ascendant sur une échelle de temps quotidienne comme signal, ce qui est une opération raisonnable après avoir "vu la réalité de la tendance" ; mais lorsque le prix tombe en dessous de la limite inférieure du canal - ce signal clair de retournement de tendance apparaît, peu importe si le compte est en profit ou en perte, peu importe si l'on espère une "prochaine grande hausse au niveau mensuel", il faut se résoudre à clôturer la position. C'est la logique d'exécution d'"être fidèle à ce que l'on voit". En revanche, ignorer la réalité de la rupture du canal et s'accrocher obstinément à un jugement subjectif de "la tendance mensuelle reste haussière" confond essentiellement les cycles de trading et remplace la vérité du marché par des "hypothèses".
Dans la réalité, la plupart des traders tombent souvent dans l'"obsession de la prévision" : ils essaient toujours de tracer à l'avance la trajectoire future du marché, et même lorsque les signaux du marché sont contraires à leur jugement, ils filtrent activement les informations défavorables et tombent dans le cercle vicieux de la "persuasion de soi". Par exemple, lorsque des nouvelles négatives sont publiées mais que le marché augmente malgré cela - à ce moment-là, "l'augmentation des prix" est un fait objectif clair, mais de nombreuses personnes vont ignorer ce signal clé, s'accrochant plutôt à la croyance que "les nouvelles devraient être négatives", cherchant partout des raisons pour justifier leur point de vue, utilisant une logique subjective pour contrecarrer la réalité du marché.
Les conséquences de cette pratique sont souvent extrêmement destructrices : peut-être qu'une fois, on peut échapper à la volatilité, mais dans le trading à effet de levier, un léger écart de prix peut provoquer des fluctuations brutales de la valeur nette du compte. Les risques accumulés par des "auto-illusions" finiront par exploser lors d'un retournement de marché, plongeant le compte dans l'abîme.
En fait, les traders n'ont pas à complètement éliminer les prévisions - la clé est de définir un « stop loss » pour les « prévisions » : peu importe le modèle ou la stratégie utilisés pour établir une position, il est nécessaire de définir à l'avance des critères de sortie spécifiques et quantifiables : par exemple, si le prix tombe en dessous d'une certaine moyenne mobile, atteint un certain niveau de support, ou si un indicateur montre une divergence claire. Une fois que le marché déclenche ce critère, cela signifie que « le jugement précédent a été réfuté par les faits », et à ce moment-là, le seul choix correct est de laisser de côté ses préjugés subjectifs et de reconnaître son erreur pour sortir rapidement.
En fin de compte, le marché ne se soucie jamais des "pensées" des traders, mais ne respecte que les "faits". Seules les décisions basées sur des conditions de marché objectives, accompagnées de stratégies d'adaptation flexibles plutôt que de préjugés subjectifs rigides, permettent de trouver une place durable dans un marché de trading plein d'incertitudes.
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La vérité du trading : fidèle à "ce que l'on voit", abandonner "les conjectures"
“Trade what you see, not what you think” - This statement does not deny judgment in trading, but rather sets a crucial "objective red line" for traders: trading decisions should be anchored to the facts presented by the market, rather than indulging in self-constructed subjective logic.
Peut-être que certains seront confus : si l'on ne juge pas d'abord la direction du marché, comment peut-on parler de trading ? Il est nécessaire de clarifier la différence essentielle entre "juger" : ce qui est "visible" repose sur une déduction objective basée sur des faits quantifiables tels que les formations graphiques, les ruptures de prix et les variations de volume ; tandis que ce que l'on "pense" est une conjecture subjective basée uniquement sur des expériences, des obsessions ou même des émotions, après avoir détaché les faits.
Prenons un exemple concret : un ami entre en position longue en utilisant le canal ascendant sur une échelle de temps quotidienne comme signal, ce qui est une opération raisonnable après avoir "vu la réalité de la tendance" ; mais lorsque le prix tombe en dessous de la limite inférieure du canal - ce signal clair de retournement de tendance apparaît, peu importe si le compte est en profit ou en perte, peu importe si l'on espère une "prochaine grande hausse au niveau mensuel", il faut se résoudre à clôturer la position. C'est la logique d'exécution d'"être fidèle à ce que l'on voit". En revanche, ignorer la réalité de la rupture du canal et s'accrocher obstinément à un jugement subjectif de "la tendance mensuelle reste haussière" confond essentiellement les cycles de trading et remplace la vérité du marché par des "hypothèses".
Dans la réalité, la plupart des traders tombent souvent dans l'"obsession de la prévision" : ils essaient toujours de tracer à l'avance la trajectoire future du marché, et même lorsque les signaux du marché sont contraires à leur jugement, ils filtrent activement les informations défavorables et tombent dans le cercle vicieux de la "persuasion de soi". Par exemple, lorsque des nouvelles négatives sont publiées mais que le marché augmente malgré cela - à ce moment-là, "l'augmentation des prix" est un fait objectif clair, mais de nombreuses personnes vont ignorer ce signal clé, s'accrochant plutôt à la croyance que "les nouvelles devraient être négatives", cherchant partout des raisons pour justifier leur point de vue, utilisant une logique subjective pour contrecarrer la réalité du marché.
Les conséquences de cette pratique sont souvent extrêmement destructrices : peut-être qu'une fois, on peut échapper à la volatilité, mais dans le trading à effet de levier, un léger écart de prix peut provoquer des fluctuations brutales de la valeur nette du compte. Les risques accumulés par des "auto-illusions" finiront par exploser lors d'un retournement de marché, plongeant le compte dans l'abîme.
En fait, les traders n'ont pas à complètement éliminer les prévisions - la clé est de définir un « stop loss » pour les « prévisions » : peu importe le modèle ou la stratégie utilisés pour établir une position, il est nécessaire de définir à l'avance des critères de sortie spécifiques et quantifiables : par exemple, si le prix tombe en dessous d'une certaine moyenne mobile, atteint un certain niveau de support, ou si un indicateur montre une divergence claire. Une fois que le marché déclenche ce critère, cela signifie que « le jugement précédent a été réfuté par les faits », et à ce moment-là, le seul choix correct est de laisser de côté ses préjugés subjectifs et de reconnaître son erreur pour sortir rapidement.
En fin de compte, le marché ne se soucie jamais des "pensées" des traders, mais ne respecte que les "faits". Seules les décisions basées sur des conditions de marché objectives, accompagnées de stratégies d'adaptation flexibles plutôt que de préjugés subjectifs rigides, permettent de trouver une place durable dans un marché de trading plein d'incertitudes.