市場は力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年率リターンは127%に達しました

ここ2週間、暗号通貨市場全体が上昇傾向を示しています。BTCの価格は78,000ドル付近から105,000ドル前後に上昇し、上昇幅は約34%です。ETHは1,600ドルから大幅に上昇し、2,600ドル付近に達し、上昇幅は60%を超えています。ETHのパフォーマンスはさらに目を引き、強い価格反転を示しています。

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価格が上昇しているにもかかわらず、市場の感情は依然として慎重です。ロングとショートの比率および資金レートは明確にロングに偏っておらず、追随買いの意欲が限られていることを示しています。契約のポジション金額は引き続き上昇しており、5月初めにはショートが集中して強制清算され、その後5月12日にはロングが逆方向の清算に直面しました。これは、高レバレッジの下で市場の対立が激化していることを示しています。全体的に見ると、価格は上昇していますが、市場の感情と資金の動きはまだ一致していません。

! Gate Research:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

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量化分析は「移動平均密集突破戦略」を採用し、ETH/USDTの2時間K線データに対して系統的なパラメータ最適化を行います。最適なパラメータの組み合わせによる年率収益率は127.59%に達し、同時期のETHのバイ・アンド・ホールド戦略の-46.05%を大きく上回ります。この戦略は複数の移動平均の収束と価格の突破状況を観察することで、市場トレンドの発生タイミングを捉え、動的な利益確定と損切りのメカニズムを設けています。

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戦略の核心ロジックは、6つの移動平均線(SMA20、SMA60、SMA120、EMA20、EMA60、EMA120)の最大間隔が設定された閾値(、例えば価格の1.5%)未満になると、移動平均線が密集していると見なされます。この時、価格が移動平均線の上端を突破すれば買い信号が発生し、下端を突破すれば売り信号が発生します。退出には動的な利益確定と損切りのメカニズムを使用し、ポジションを開いたときの移動平均線の位置に基づいて利益確定と損切りポイントが設定されます。

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バックテストの結果、移動平均線の間隔の閾値を1.4%、利確倍率を10倍に設定した場合、戦略のパフォーマンスが最も優れていることが示されました。年率収益率127.59%、最大ドローダウンは15%未満に抑えられ、リスク調整後のリターンはBuy and Hold戦略を大きく上回ります。この戦略は、トレンドの初期のモメンタムを捉え、波動の利益を継続する点で優れたパフォーマンスを示しています。

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将来的には、取引量やボラティリティなどの要因を組み合わせてシグナルを選別したり、動的なパラメータ調整メカニズムを導入することを検討することで、異なる市場環境における戦略の適応性をさらに向上させることができる。全体として、「均線密集突破戦略」は良好なトレンドフォロー能力とリスク管理効果を示しており、量的取引に実用的なフレームワークを提供している。

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