ブロックチェーン取引における自動化の武器：サンドイッチボットの解析

ブロックチェーン技術がますます普及する中で、暗号通貨取引エコシステムも急速に拡大しています。分散型取引所（DEX）は、その中介なしと透明性の利点により、デジタル資産取引の重要なプラットフォームとなっています。市場の成熟に伴い、さまざまな自動化取引ツールが登場しています。最大可提取価値（MEV）ボットは、ブロックチェーンネットワーク上で戦略や他の取引戦略を実行するための自動化プログラムです。これらは、ブロックチェーン取引を再配置、挿入、または遅延させることで最大の価値を引き出します。本稿では、クリンチボットの定義、原理、実現方法、決定要因、および最適化方向について詳しく分析します。

技術の進展と市場の需要に伴い、クリンチボットもさまざまなタイプに進化し、異なる取引環境や戦略のニーズに適応しています。以下は一般的なクリンチボットのタイプです：

1. サンドイッチ夹子ボット：取引プール内の大口注文を監視し、これらの注文が正式にブロックチェーンに載る前に、より高いGas費で先に取引を提出することで、ユーザーよりも早く取引を完了します。この戦略は、ターゲット取引の前後に取引を挿入する（フロントランとバックラン）ことで、価格を操作し利益を得ることを含みます。

2. 搬砖型クリップボット：DEX間の価格差を利用して利益を上げることに特化しています。ある取引所で安く資産を購入し、別の取引所で高く売却することで利益を得ます。この戦略では、ボットが異なる取引所間の価格変動を迅速に識別し、迅速に取引を実行できる必要があります。

3. 新しいトークン発行型ボット：新しいトークンの発行時の価格変動に焦点を当てています。新しいトークンがDEXに上場した初期は、価格が通常不安定で大きく変動します。クリンチボットはトークンが上場した直後に迅速に購入し、価格が上昇した後に売却して差益を得ます。このタイプのボットは新しいプロジェクトの発表動向を高く注視し、迅速な注文能力を備える必要があります。

4. 流動性プールアービトラージボット：異なる流動性プール間で資産を移動させてアービトラージを行います。異なるプールの価格差を見つけ、流動性を提供および撤退する操作を行って利益を実現します。これにはボットが流動性を効率的に管理し、プール内の価格変動に迅速に対応できる必要があります。

5. フラッシュローンアービトラージボット：フラッシュローンの特性を利用して取引を行います。フラッシュローンは、ユーザーが担保なしで一度の取引で大量の資金を借り入れることを可能にします。ボットはこれらの資金を利用して短期間でマーケット価格を操作し、アービトラージを実現します。たとえば、フラッシュローンを利用してあるプールで価格を引き上げ、別のプールで利益を得ることができます。

6. 三角アービトラージ型ボット：異なる三つのトークンペア間で取引を行い、為替レートの差を利用してアービトラージを実現します。例えば、A/B、B/C、C/Aの取引を行うことで循環的に利益を得ることができます。このタイプのボットは、複雑な計算と迅速な取引実行能力を必要とします。

本文は主にサンドイッチクリップボットを分析します。

一、サンドイッチクリップボット

サンドイッチクリップボットは、分散型取引所での先行取引を通じて利益を上げるために特別に設計された自動化取引ツールです。それは、ブロックチェーン上の取引機会を迅速に捉え、ターゲット取引の注文の前または後に先行して取引を行うことで、差益を得ることを可能にします。サンドイッチクリップボットの核心は、高効率で高速に取引の先手を取ることにあります。

二、サンドイッチクリップボットの原理

サンドイッチクリップボットの利益操作は以下の基本原則に基づいています：

1. 先行取引：他のユーザーが買い注文を出したが、まだマイナーによってブロックにパッケージされていない間に、ボットは低価格でターゲットトークンを購入します。ユーザーの注文が実行されて価格が上昇した後、ボットは迅速に売却して価格差を得ます。

2. 後走：他のユーザーがトークンを売却する前に、ボットが先に高い価格で売却します。ユーザーの売り注文が価格を下げた後、ボットは再び低い価格で買い戻し、利益を得ることができます。

いわゆるクリンチとは、取引ユーザーをクリンチし、差益を得ることです。クリンチボットの成功は、取引タイミングの正確な把握と取引実行の高い優先度に依存しています。

第三に、アイデアの実装

1. リアルタイム取引の監視：

   • WebSocketでブロックチェーンノードに接続し、パッケージ待ちのトランザクションをリアルタイムで監視します。
   • 目標取引をフィルタリングし、transaction.to または transaction.from フィールドを比較して、目標 DEX に関連する取引を特定します。

2. フィルタリングとフィルター:

   • ストラテジーに無関係な取引や自身のアドレスの取引をフィルタリングし、自己取引によるデッドロックを防ぎます。

3.ガス価格を動的に調整します。

• 手動で高いGas価格を設定し、マイナーがボットの取引を優先的に処理するようにして、一般ユーザーよりも先に実行されるようにします。

4. トランザクションデータのデコード：
   • スマートコントラクトインターフェース（ethers.jsのInterfaceなど）を使用してトランザクションデータをデコードし、トランザクションに関与するトークンと金額を判断します。
   • デコード情報に基づいて、適切なコントラクト呼び出しメソッドを選択します。例えば、swapExactETHForTokensやswapTokensForExactTokensなどです。

四、コードの考え方

特定のノードサービスが提供するwssを選択し、スクリプトはethers.jsを使用して実装します：

1. リスニング用のwsサービスを作成する：

JavaScriptの 定数 WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = 新しいethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("保留中", (tx) => { トド })

2. これらの取引をフィルタリングする：

JavaScriptの WssProvider.on("保留中", (tx) => { if (transaction & transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() & transaction.from !== blackAddress) { トド } })

3. 取引方向を判断するための方法がもう一つ必要で、Gas価格を手動で設定します：

JavaScriptの 関数 calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "買") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { 返品額.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. トランザクションメソッドをデコードし、関数を呼び出します。

JavaScriptの const iface = 新しい ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

5. 行列式

クリップボットの有効性と成功は多くの要因に密接に関連しています：

1. 取引速度:

   • ネットワーク遅延とノードの応答速度はボットの反応時間に直接影響します。高性能ノードサービスを使用することで、遅延を減らすことができます。

2. ガス費用：

   • 取引の優先順位を争う際、Gas費用は重要な考慮事項です。過度なGas費用は利益を飲み込むため、速度とコストの間でバランスを見つける必要があります。

3. 市場流動性:

   • 高い流動性は、大口取引を迅速に実行するのに役立ち、市場価格に大きな影響を与えません。流動性が不足すると、スリッページが増加したり、取引が失敗したりする可能性があります。

4. コントラクトの安全性：

   • 目標契約の安全性は、戦略操作のリスクに直接関係しています。ボットは、取引が悪意のある契約に利用されないように、契約コードの基本的な検証能力を備えている必要があります。

5.競争環境:

• 市場には複数のクリップボットが同時に利益機会を争っている可能性があります。競争が激しいと、取引の成功率や利益に影響が出ることがあります。

まとめ

MEVボットは分散型取引所のアービトラージに対して効率的なソリューションを提供します。リアルタイム分析と迅速な実行を通じて、市場での優位性を獲得することができます。しかし、クリンチボットは高い競争と高リスクの課題にも直面しています。投資家は、技術の実現、リスク管理、市場戦略において包括的な考慮を行う必要があり、変化し続ける暗号通貨市場で競争力を維持することが求められます。将来的には、技術の進歩とDeFiエコシステムの拡大に伴い、クリンチボットはさらに多くの分野でその可能性を発揮し、ユーザーにより多くの価値を創出することが期待されています。