Данные, управляемые торговлей: как найти безопасный запас в условиях колеблющегося рынка
В этом выпуске диалога трейдеров мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон подробно поделился своими изменениями в торговых стратегиях в разных циклах, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в различных рыночных условиях. Бенсон всегда использовал неконсенсусный подход к тому, как построить свою торговую структуру, чтобы обойти других, потому что по сути торговля контрактами — это игра о том, как выиграть у большинства.
Один, о трейдере Бенсоне
Торговая стратегия
В условиях колеблющегося рынка Бенсон находит позиции с высокой безопасной маржей для участия в рынке, основываясь на индикаторах; одновременно он следит за притоком BTC и такими индикаторами, как CVD на бирже, чтобы оценить рыночные тренды.
Бенсон передал большую часть позиции ( более половины ) количественной стратегии для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном сосредоточив внимание на накоплении и удержании монет; около 40% позиции сосредоточено на стейблкоинах, используемых для партизанских действий, участия в онлайновых сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель - превзойти рынок, и с начала года его производительность составляет примерно от 2 до 3 раз.
Для объектов, которые могут стать热点ами рынка, Бенсон будет держать их до тех пор, пока рынок не обратит на них внимание или до окончания бычьего рынка; для токенов с большой капитализацией он будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения возможного направления цен.
Причины формирования торговой стратегии
В начале Бенсон, как и многие новички-трейдеры, часто использовал стоп-лоссы и понес значительные убытки из-за покупки на пике и продажи на дне. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают волатильность, чтобы собрать ликвидность у слабых розничных трейдеров. Фьючерсная торговля — это игра о том, как победить большую часть людей, действуя в соответствии с направлением крупных игроков. С этой целью Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные для следования за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что ставка финансирования оказывает важное влияние на торговлю. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, а ставка финансирования достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон зарабатывал прибыль в бычьем рынке, действуя против рыночных эмоций.
В 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что процентные ставки ФРС подобны якорю, который влияет на весь финансовый рынок и определяет, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением ставок за весь период своего роста, что повлияло на чувствительность к финансированию в криптовалютной сфере и привело к неэффективности изначальной торговой системы Бенсона. После этого Бенсон начал изучать данные по ордерному стеку и разрабатывать индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Два, торговые индикаторы Бенсона
О рынке
(1) Какие данные следует использовать для управления сделками в одностороннем и колебательном рынках?
Можно просто разделить цикл на односторонние тренды и боковые тренды:
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрое падение на одностороннем рынке обычно продолжается очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта такой рынок длился примерно чуть больше месяца. В это время наблюдалось, что на крупных биржах с высоким объемом наличных торговых операций сила рыночных покупок была очень велика, а чистый приток средств в BTC ETF также был очень впечатляющим.
Боковое движение: обычно после окончания одностороннего движения происходит переход в диапазон, где цена криптовалюты колеблется в широком диапазоне. Боковое движение занимает большую часть времени всего рынка. Например, за последние полгода Биткойн постоянно находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница примерно на уровне 50-60 тысяч, а верхняя граница может достигать 70 тысяч.
Односторонние тренды встречаются относительно редко, в то время как колеблющиеся тренды более распространены. При оценке рынка можно судить о том, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за CVD(Суммарным торговым объемом) и показателями чистого притока BTC ETF.
CoinKarma это сайт данных, разработанный Benson, который подключается к реальным API крупных бирж для торговли с высоким объемом, получает данные книги заказов и с помощью некоторых алгоритмов преобразует эти данные в индикаторы, помогая трейдерам оценивать рыночные условия.
Общий LIQ(Общий статус ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы определить возможные точки разворота цен, отображая состояние ликвидности на рынке. Конкретно, CoinKarma получает данные книги заказов через реальный API биржи, а затем собирает эти данные в базу данных, из которой отображает текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, определенному Overall LIQ, рынок с высокой вероятностью может развернуться. В условиях колеблющегося рынка это помогает трейдерам найти позиции с более высокой степенью безопасности. Например, за последние полгода в широких колебаниях биткойна, показатель Overall LIQ в основном может точно отражать локальные максимумы и минимумы.
CVD(Cumulative Trading Volume) является еще одним показателем, используемым в CoinKarma для оценки рыночной ситуации. Он определяет, является ли рынок боковым или однонаправленным, наблюдая за силой рыночных ордеров. Когда давление на продажу в книге ордеров велико, а сила CVD не высока и сила рыночных ордеров не сильна, вероятность падения выше, можно сказать, что рынок находится в боковом тренде; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров сильна, возможно, рынок вступает в однонаправленный тренд.
(2) Как определить период по данным?
Характерными чертами рыночных пиков обычно является то, что много внешних людей начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT был в первом квартале 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг загрузок приложения Coinbase, в последнем бычьем рынке приложение Coinbase долгое время занимало одно из трех первых мест среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы Bitcoin в Википедии можно использовать для определения признаков массового входа розничных инвесторов.
Если биткойн хочет преодолеть исторический максимум, это обязательно должно быть связано с внешними денежными силами, так как полагаться только на внутренние средства довольно сложно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, что связано с тем, что наблюдался очень высокий объем торгов на крупных спотовых биржах (, таких как Coinbase, Binance и Bitfinex, и интенсивность покупки по рыночной цене была очень сильной, а также чистый приток средств в BTC ETF был также очень впечатляющим.
![Руководство по вторичным сделкам: как зарабатывают люди, использующие данные для торговли?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
О криптовалютах
)1( Почему вы положительно относитесь к SOL?
С технической точки зрения: на криптовалютном рынке большинство крупных публичных цепей с большим объемом пользователей совместимы с EVM, тогда как Solana отличается, так как она написана на Rust. Это означает, что разработчикам, желающим создавать приложения на Solana, нужно будет изучить новый язык с нуля, и с точки зрения чистоты приложений и уровня разработчиков, Solana явно превосходит другие цепи.
Содержательность сообщества: Solana пережила взрыв закрытия FTX и бурю, связанную с намерением кредиторов FTX продать токены, но в самые трудные моменты получила поддержку от крупного игрока Ethereum Виталика и основателя MakerDAO Кристенсена, а также внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и способность к устойчивости к ударам.
Способность возрождения из пепла: Solana, несмотря на множество трудностей, по-прежнему может следовать за общим рынком, являясь одним из немногих альткоинов, которые с момента предыдущего бычьего рынка не вошли в долгосрочный нисходящий тренд по отношению к BTC. Судя по ценовым движениям, фундаментальным показателям и способности циклического возрождения из пепла, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может преодолеть максимумы предыдущего бычьего рынка, то у Solana достаточно высокие шансы.
Три. Торговый опыт Бенсона
Какие способы мышления необходимы для торговли с высокой вероятностью успеха?
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют ликвидацию, создавая колебания цен, стремясь получить максимальную отдачу при минимальных затратах. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, субъектов, создающих колебания, то есть крупных игроков на рынке, а также затраты и потенциальные выгоды, связанные с созданием колебаний, чтобы лучше понять работу рынка и разработать подходящую торговую стратегию. После получения базового понимания и знания о рынке, следует развивать свою торговую стратегию, чтобы преуспеть на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому нужно иметь отличное мнение или обращать внимание на разные вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа следует учитывать рефлексивность торговли, подумать о том, что сделают многие люди, когда увидят ту же форму, а затем принять другое решение.
Эффективность индикатора будет изменяться. Иногда он полезен, иногда бесполезен, что означает, что его эффективность снижается, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Какова ежедневная торговая рутина?
Утром сначала смотрите на общую ликвидность рынка, через Telegram-канал каждый час публикуется ликвидность основных монет и общая ликвидность рынка, чтобы определить, нужно ли выходить на рынок, вмешиваться в рынок только в те моменты, когда есть большая вероятность разворота. Операции определяются в зависимости от уверенности в возможности: net long, net short или просто хеджирование спотов.
Проверьте, соответствует ли текущее владение альткойнами ожиданиям, и есть ли причины продолжать держать их. Если ожидаемые результаты достигнуты или причины для удержания отсутствуют, то выберите продажу.
Как избежать больших потерь при торговле?
Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции: некоторые инструменты с разумным PE ratio могут казаться привлекательными, но из-за быстрого изменения в криптомире, когда интерес к этим проектам угасает, они могут потерпеть крах. Бенсон считает, что при инвестировании стоит больше акцентировать внимание на проектах с неопределенной привлекательностью и возможностью роста, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, одновременно обращая внимание на то, является ли спрос на проект долгосрочным, который не будет сильно колебаться в зависимости от циклов.
Своевременная продажа: когда проект достиг ожидаемых результатов или причины для его удержания отсутствуют, следует своевременно продать.
Контроль за плечом: В криптовалютном мире плечо обычно очень велико, но колебания на криптовалютном рынке довольно значительные, использование высокого плеча может легко привести к потере средств.
![Руководство по вторичному трейдингу: как зарабатывают те, кто использует данные для трейдинга?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
6
Поделиться
комментарий
0/400
SchrodingerProfit
· 07-25 19:34
А это количественное управление может быть надежным?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinOracle
· 07-25 19:33
удивительно, как нейронные индикаторы Бенсона идеально совпадают с моими собственными метриками фибоначчи квантового анализа... чистый альфа, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteryBoxOpener
· 07-25 19:18
BTC не смотрите? Для чего тогда показатели?
Посмотреть ОригиналОтветить0
wagmi_eventually
· 07-25 19:16
Опять квантовые войны ловушка ловушка трюк
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasOptimizer
· 07-25 19:08
Сохранение 76% Позиции в квантовании является математически оптимальным решением, исторические данные это подтвердили.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiNotNakamoto
· 07-25 19:06
Смотреть на данные, дурак, зачем? BTC растет, я просто делаю это.
Эксперт по торговле данными Бенсон анализирует рынок колебаний, индикатор CoinKarma помогает точно планировать.
Данные, управляемые торговлей: как найти безопасный запас в условиях колеблющегося рынка
В этом выпуске диалога трейдеров мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон подробно поделился своими изменениями в торговых стратегиях в разных циклах, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в различных рыночных условиях. Бенсон всегда использовал неконсенсусный подход к тому, как построить свою торговую структуру, чтобы обойти других, потому что по сути торговля контрактами — это игра о том, как выиграть у большинства.
Один, о трейдере Бенсоне
В условиях колеблющегося рынка Бенсон находит позиции с высокой безопасной маржей для участия в рынке, основываясь на индикаторах; одновременно он следит за притоком BTC и такими индикаторами, как CVD на бирже, чтобы оценить рыночные тренды.
Бенсон передал большую часть позиции ( более половины ) количественной стратегии для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном сосредоточив внимание на накоплении и удержании монет; около 40% позиции сосредоточено на стейблкоинах, используемых для партизанских действий, участия в онлайновых сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель - превзойти рынок, и с начала года его производительность составляет примерно от 2 до 3 раз.
Для объектов, которые могут стать热点ами рынка, Бенсон будет держать их до тех пор, пока рынок не обратит на них внимание или до окончания бычьего рынка; для токенов с большой капитализацией он будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения возможного направления цен.
В начале Бенсон, как и многие новички-трейдеры, часто использовал стоп-лоссы и понес значительные убытки из-за покупки на пике и продажи на дне. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают волатильность, чтобы собрать ликвидность у слабых розничных трейдеров. Фьючерсная торговля — это игра о том, как победить большую часть людей, действуя в соответствии с направлением крупных игроков. С этой целью Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные для следования за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что ставка финансирования оказывает важное влияние на торговлю. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, а ставка финансирования достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон зарабатывал прибыль в бычьем рынке, действуя против рыночных эмоций.
В 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что процентные ставки ФРС подобны якорю, который влияет на весь финансовый рынок и определяет, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением ставок за весь период своего роста, что повлияло на чувствительность к финансированию в криптовалютной сфере и привело к неэффективности изначальной торговой системы Бенсона. После этого Бенсон начал изучать данные по ордерному стеку и разрабатывать индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Два, торговые индикаторы Бенсона
(1) Какие данные следует использовать для управления сделками в одностороннем и колебательном рынках?
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрое падение на одностороннем рынке обычно продолжается очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта такой рынок длился примерно чуть больше месяца. В это время наблюдалось, что на крупных биржах с высоким объемом наличных торговых операций сила рыночных покупок была очень велика, а чистый приток средств в BTC ETF также был очень впечатляющим.
Боковое движение: обычно после окончания одностороннего движения происходит переход в диапазон, где цена криптовалюты колеблется в широком диапазоне. Боковое движение занимает большую часть времени всего рынка. Например, за последние полгода Биткойн постоянно находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница примерно на уровне 50-60 тысяч, а верхняя граница может достигать 70 тысяч.
Односторонние тренды встречаются относительно редко, в то время как колеблющиеся тренды более распространены. При оценке рынка можно судить о том, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за CVD(Суммарным торговым объемом) и показателями чистого притока BTC ETF.
CoinKarma это сайт данных, разработанный Benson, который подключается к реальным API крупных бирж для торговли с высоким объемом, получает данные книги заказов и с помощью некоторых алгоритмов преобразует эти данные в индикаторы, помогая трейдерам оценивать рыночные условия.
Общий LIQ(Общий статус ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы определить возможные точки разворота цен, отображая состояние ликвидности на рынке. Конкретно, CoinKarma получает данные книги заказов через реальный API биржи, а затем собирает эти данные в базу данных, из которой отображает текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, определенному Overall LIQ, рынок с высокой вероятностью может развернуться. В условиях колеблющегося рынка это помогает трейдерам найти позиции с более высокой степенью безопасности. Например, за последние полгода в широких колебаниях биткойна, показатель Overall LIQ в основном может точно отражать локальные максимумы и минимумы.
CVD(Cumulative Trading Volume) является еще одним показателем, используемым в CoinKarma для оценки рыночной ситуации. Он определяет, является ли рынок боковым или однонаправленным, наблюдая за силой рыночных ордеров. Когда давление на продажу в книге ордеров велико, а сила CVD не высока и сила рыночных ордеров не сильна, вероятность падения выше, можно сказать, что рынок находится в боковом тренде; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров сильна, возможно, рынок вступает в однонаправленный тренд.
(2) Как определить период по данным?
Характерными чертами рыночных пиков обычно является то, что много внешних людей начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT был в первом квартале 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг загрузок приложения Coinbase, в последнем бычьем рынке приложение Coinbase долгое время занимало одно из трех первых мест среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы Bitcoin в Википедии можно использовать для определения признаков массового входа розничных инвесторов.
Если биткойн хочет преодолеть исторический максимум, это обязательно должно быть связано с внешними денежными силами, так как полагаться только на внутренние средства довольно сложно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, что связано с тем, что наблюдался очень высокий объем торгов на крупных спотовых биржах (, таких как Coinbase, Binance и Bitfinex, и интенсивность покупки по рыночной цене была очень сильной, а также чистый приток средств в BTC ETF был также очень впечатляющим.
![Руководство по вторичным сделкам: как зарабатывают люди, использующие данные для торговли?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
)1( Почему вы положительно относитесь к SOL?
С технической точки зрения: на криптовалютном рынке большинство крупных публичных цепей с большим объемом пользователей совместимы с EVM, тогда как Solana отличается, так как она написана на Rust. Это означает, что разработчикам, желающим создавать приложения на Solana, нужно будет изучить новый язык с нуля, и с точки зрения чистоты приложений и уровня разработчиков, Solana явно превосходит другие цепи.
Содержательность сообщества: Solana пережила взрыв закрытия FTX и бурю, связанную с намерением кредиторов FTX продать токены, но в самые трудные моменты получила поддержку от крупного игрока Ethereum Виталика и основателя MakerDAO Кристенсена, а также внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и способность к устойчивости к ударам.
Способность возрождения из пепла: Solana, несмотря на множество трудностей, по-прежнему может следовать за общим рынком, являясь одним из немногих альткоинов, которые с момента предыдущего бычьего рынка не вошли в долгосрочный нисходящий тренд по отношению к BTC. Судя по ценовым движениям, фундаментальным показателям и способности циклического возрождения из пепла, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может преодолеть максимумы предыдущего бычьего рынка, то у Solana достаточно высокие шансы.
Три. Торговый опыт Бенсона
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют ликвидацию, создавая колебания цен, стремясь получить максимальную отдачу при минимальных затратах. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, субъектов, создающих колебания, то есть крупных игроков на рынке, а также затраты и потенциальные выгоды, связанные с созданием колебаний, чтобы лучше понять работу рынка и разработать подходящую торговую стратегию. После получения базового понимания и знания о рынке, следует развивать свою торговую стратегию, чтобы преуспеть на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому нужно иметь отличное мнение или обращать внимание на разные вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа следует учитывать рефлексивность торговли, подумать о том, что сделают многие люди, когда увидят ту же форму, а затем принять другое решение.
Эффективность индикатора будет изменяться. Иногда он полезен, иногда бесполезен, что означает, что его эффективность снижается, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Утром сначала смотрите на общую ликвидность рынка, через Telegram-канал каждый час публикуется ликвидность основных монет и общая ликвидность рынка, чтобы определить, нужно ли выходить на рынок, вмешиваться в рынок только в те моменты, когда есть большая вероятность разворота. Операции определяются в зависимости от уверенности в возможности: net long, net short или просто хеджирование спотов.
Проверьте, соответствует ли текущее владение альткойнами ожиданиям, и есть ли причины продолжать держать их. Если ожидаемые результаты достигнуты или причины для удержания отсутствуют, то выберите продажу.
Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции: некоторые инструменты с разумным PE ratio могут казаться привлекательными, но из-за быстрого изменения в криптомире, когда интерес к этим проектам угасает, они могут потерпеть крах. Бенсон считает, что при инвестировании стоит больше акцентировать внимание на проектах с неопределенной привлекательностью и возможностью роста, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, одновременно обращая внимание на то, является ли спрос на проект долгосрочным, который не будет сильно колебаться в зависимости от циклов.
Своевременная продажа: когда проект достиг ожидаемых результатов или причины для его удержания отсутствуют, следует своевременно продать.
Контроль за плечом: В криптовалютном мире плечо обычно очень велико, но колебания на криптовалютном рынке довольно значительные, использование высокого плеча может легко привести к потере средств.
![Руководство по вторичному трейдингу: как зарабатывают те, кто использует данные для трейдинга?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(