Kripto Varlıklar Pazar İki Haftalık Raporu: ETH güçlü ribaund, ortalama çizgi kırılma stratejisi yıllık getirisi %127

Giriş

Bu rapor, 25 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında Bitcoin ve Ethereum'un piyasa performansını, pozitif-negatif oranı, sözleşme açık pozisyonu, finansman oranı gibi göstergeleri kullanarak kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir. Kuantitatif kısım, "hareketli ortalama yoğunluğu kırılma stratejisinin" ETH/USDT pazarındaki uygulamasını, strateji mantığı, parametre optimizasyonu ve performans değerlendirmesi dahil olmak üzere ele almaktadır.

Özet

• BTC ve ETH aynı anda yükseldi, BTC'nin artışı yaklaşık %34, ETH'ninki ise %60'ı geçti.
• ETH uzun ve kısa pozisyon oranı dalgalı, piyasa rekabetinin yoğun olduğunu yansıtıyor, ayıların belirgin bir şekilde sahneden çekilmediği görülüyor.
• BTC sözleşme pozisyonu yavaş bir şekilde artarken, ETH Mayıs ayının başında güçlü bir yükseliş gösterdi.
• Mayıs ayının başında açığa satış yapanlar yoğun bir şekilde tasfiye oldu, 12 Mayıs'ta alım yapanlar ters temizleme ile karşılaştı, bu da yüksek kaldıraç altında piyasa ayrışmasının arttığını gösteriyor.
• Ortalama çizgilerin yoğun kırılma stratejisi en iyi parametreler altında yıllık getiri oranı %127'ye ulaşıyor.

Piyasa Genel Görünümü

1. Bitcoin ve ETH fiyat dalgalanma analizi

BTC ve ETH, Nisan ortasından itibaren genel olarak istikrarlı bir şekilde yükselmektedir. BTC yaklaşık 78,000 USDT'den 105,000 USDT'ye yakın bir seviyeye yükselirken, ETH yaklaşık 1,600 USDT'den 2,600 USDT civarına önemli bir artış göstermiştir. ETH'nin artış oranı belirgin bir şekilde BTC'den daha yüksek olup, daha güçlü bir fiyat dayanıklılığı sergilemektedir. Mayıs başında her ikisi de eş zamanlı olarak sıçrama yapmış, bu durum muhtemelen gümrük politikalarının yavaşlamasından etkilenmiştir.

Dalgalanma açısından, Nisan ortasında BTC dalgalanması sık sık zirveler yaşadı, Nisan sonunda ve Mayıs başında ise daralmaya başladı. ETH, fiyatın kırılma noktalarında dalgalanmasında birkaç kez ani bir artış gösterdi ve hatta bir ara BTC'yi geçti. Genel olarak, BTC dalgalanması nispeten ortalama, ETH dalgalanması ise birkaç kritik noktada yoğunlaşıyor.

2. Uzun Kısa Ticaret Ölçü Oranı Analizi

BTC'nin LSR'si genel olarak 1 civarında dalgalanıyor, 10 Mayıs civarında bir ara 1'in altına düştü, bu da bazı yatırımcıların yüksek seviyelerde kısa pozisyon almayı veya hedge etmeyi seçtiğini gösteriyor. ETH'nin LSR'si daha dalgalı, fiyatın kırılma döneminde birçok kez sert dalgalanmalar yaşandı, bu da piyasa duygusunun belirgin bir şekilde ayrıştığını gösteriyor.

3. Sözleşme Pozisyon Tutarı Analizi

BTC ve ETH'nin sözleşme pozisyonlarının toplam tutarı artış gösterdi. BTC yaklaşık 60 milyar dolardan yavaşça yükselirken, ETH yaklaşık 18 milyar dolardan 240 milyar dolara yakın bir seviyeye çıktı. ETH, Mayıs ayının başında belirgin bir sıçrama yaptı ve fonların aktif bir şekilde giriş yaptığını gösterdi.

4. Fonlama Oranı

BTC ve ETH fon maliyet oranı genel olarak %0 civarında hafif dalgalanıyor. Nisan ortası ve sonlarında birkaç kez negatif yönlü değişim yaşandı, ardından kademeli olarak pozitif yönde değişerek %0 ile %0.01 arasında sabit kaldı, bu da boğaların giderek daha fazla hakimiyet kurduğunu ancak piyasa duygusunun hala ılımlı bir şekilde iyimser olduğunu gösteriyor.

5. Sözleşme Tasfiye Analizi

8 Mayıs'ta kısa pozisyonların tasfiye miktarı 836 milyon dolara büyük bir sıçrama yaptı. 12 Mayıs'ta uzun pozisyonların likidasyon miktarı ise 476 milyon dolara önemli bir artış gösterdi. Bu, piyasanın kritik fiyat seviyesini aşarken kısa pozisyonların yoğun bir şekilde tasfiye olduğunu, ancak yüksek seviyedeki uzun pozisyonların hâlâ büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu yansıtıyor.

Kuantitatif Analiz - Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi

1. Strateji Özeti

"Ortalama Sıkışma Kırılma Stratejisi" birden fazla kısa ve orta vadeli ortalamanın yakınsama durumunu gözlemleyerek, piyasanın yönlü dalgalanmaların olabileceği zamanları belirler. Fiyat ortalama bölgesini aştığında, bu alım-satım sinyali olarak kabul edilir. Strateji, orta ve kısa vadeli trend hareketlerini yakalamak için kâr alma ve zarar durdurma mekanizması ile donatılmıştır.

2. Çekirdek Parametre Ayarları

• percentage_threshold: hareketli ortalama yoğunluğu değerlendirme eşiği
• tp_sl_ratio: kar al ve zarar durdurma oranı
• kısa_dönem/uzun_dönem: kısa süreli/uzun süreli hareketli ortalama dönemi

3. Strateji Mantığı ve İşleyiş Mekanizması

Giriş koşulları:

• Hareketli ortalama yoğunluğu eşik değerinin altında
• Fiyat altı hareketli ortalamayı en yüksek/en düşük değeri aştı

Çıkış koşulları:

• Uzun Pozisyon: Fiyat en düşük hareketli ortalamanın altına düşerse veya kar alma hedefine ulaşırsa
• Boş Pozisyon: Fiyat en yüksek ortalama çizgiyi aşıyor veya kar alma hedefine ulaşıyor.

4. Uygulama Örnekleri

Parametre Geri Test Ayarı:

• tp_sl_ratio:3 ile 14( adım 1)
• eşik: 1 ile 19.9( adım 0.1)

En iyi parametre kombinasyonu:

• percentage_threshold = 1.4
• tp_sl_ratio = 10
• kısa_dönem = 6, uzun_dönem = 14

Geri Test Sonucu:

• Yıllık Getiri Oranı:127.59%
• Maksimum geri çekilme: %15'in altında
• ROMAD:8.61%

Strateji performansı ETH Buy and Hold stratejisinden belirgin şekilde üstündür (-46.05%).

5. Ticaret Stratejisi Özeti

Hareketli ortalama yoğun kırılma stratejisi ETH/USDT 2 saatlik veri setinde mükemmel performans gösterdi, yıllık getiri oranı %127.59, aynı dönemde ETH tutma stratejisini çok aştı. En iyi parametre kombinasyonu threshold 1.3-1.5, tp_sl_ratio 9-11'dir. Strateji, iyi bir trend yakalama ve risk kontrol yeteneği sergilemekte, yüksek pratik uygulama değeri taşımaktadır.

Özet

25 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında, Kripto Varlıklar piyasası "fiyatların güçlü bir şekilde yükselmesi ve duyguların hâlâ temkinli olması" özelliği gösterdi. BTC ve ETH aynı anda yükseldi, ETH'nin artışı daha büyük oldu. Uzun-kısa oranı ve finansman oranı belirgin bir şekilde fazla değil, sözleşme pozisyonları sürekli artış gösteriyor, bu da piyasa ayrışmasının arttığını yansıtıyor. Hareketli ortalama yoğun kırılma stratejisi ETH/USDT piyasasında mükemmel bir performans sergiledi, ancak stratejinin istikrarını ve uyumunu artırmak için diğer niceliksel faktörler ve risk kontrol mekanizmalarıyla birleştirilmesi gerekiyor.