Побудова персоналізованої торгової системи: ключ до підвищення інвестиційної ефективності

Торговельна система в основному є набором повних операційних правил, які можна порівняти з системою взаємодії людини і комп'ютера в комп'ютерних науках або з механізмом умовних рефлексів у біології. Вона містить конкретні правила щодо входу, виходу, стоп-лосів, тейк-профітів та інших аспектів.

Багато інвесторів мають певні неправильні уявлення про торгові системи. Дехто вважає, що достатньо мати торгову систему, щоб отримувати прибуток, інші вважають, що потрібно шукати кращі системи для отримання надприбутків, а також є ті, хто вірить, що існує чудова система, яка завжди приносить прибуток без ризику. Проте ці погляди заслуговують на обговорення.

Насправді, у світі не існує системи торгівлі, яка б завжди приносила стабільний прибуток. Навіть якщо у вас є відмінна система, це не означає, що ви зможете стабільно заробляти. Хороша система вимагає від користувача сильної виконавчої сили, і не кожен підходить для однієї й тієї ж системи. Інвестори мають знайти торгову систему, яка підходить саме їм, а не прагнути до стандартизованої "найкращої" системи.

Щоб правильно усвідомити роль торгової системи, її можна порівняти з військовою стратегічною думкою. Строго дотримуючись цих ідей, хоча й не можна гарантувати перемогу щоразу, принаймні можна уникнути жахливих поразок і зберегти можливість. Торгова система перебуває на стратегічному рівні, тоді як конкретні операційні стратегії належать до тактичного рівня.

Оцінюючи торгову систему, найважливішим показником є "коефіцієнт прибутковості", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт прибутковості не повинен бути нижчим за 2, 3 і вище вважається задовільним, а 5 і вище - дуже хорошим. Інвестори можуть обчислити коефіцієнт прибутковості своєї торгової системи, до якої вони тривалий час дотримуються, щоб оцінити її ефективність.

Перед проектуванням торгової системи інвестор має чітко визначити свої інвестиційні цілі, очікувану дохідність та здатність переносити ризики. Досконала торговельна система повинна містити такі елементи:

1. Визначення циклів: аналіз руху ринку
2. Операційне мислення: визначення основних операційних концепцій та стратегій
3. Вибір монет: відбір потенційних монет
4. Вибір часу: скористайтеся можливостями для купівлі та продажу
5. Правила торгівлі: встановлення конкретних умов для входу та виходу.
6. Управління капіталом: раціональний розподіл капіталу
7. Контроль ризиків: встановлення стоп-лоссів та інших заходів контролю ризиків

Визначення циклів є основою і сприяє діям відповідно до тренду. Операційне мислення подібне до планування битви, вимагає попередньої налаштування. Вибір монет особливо важливий у бичачому ринку, слід уникати частих змін монет. Таймінг і правила купівлі-продажу потребують певної гнучкості, не можна повністю механізувати. Управління капіталом має бути дисциплінованим, потрібно ретельно розглянути питання важелів. Контроль ризиків є останнім захистом, допомагає уникнути емоційних дій.

Основою торгової системи є надання чітких сигналів купівлі та продажу, що робить торгівлю більш стандартизованою. Навіть прості системи можуть певною мірою уникати випадкових дій. Для звичайних інвесторів ключовим є знаходження системи, яка підходить саме їм і є ефективною, а не прагнення до надто складних або надто простих систем.

У підсумку, побудова персоналізованої торгової системи та її суворе виконання є ключем до підвищення інвестиційної ефективності. Інвестори повинні постійно оптимізувати та вдосконалювати свою торгову систему відповідно до власних обставин.