1. o que é um Spot Grid Bot?
Os bots Spot Grid são bots de negociação automatizados projetados para vender alto e comprar baixo em mercados oscilantes.
Um bot trabalhará para si assim que tiver completado a configuração dos parâmetros.
Uma vez iniciado, o bot dividirá o seu investimento em várias partes, comprando em fases quando os preços estão a descer e vendendo em fases quando os preços estão a subir, tirando continuamente partido das flutuações do mercado para obter ganhos através da compra em baixa e da venda em alta.
2.Explicação da Rede Spot
Vantagens:
Os bots Spot Grid amigáveis para iniciantes não têm emoções humanas como medo ou ganância, evitando a venda de pânico que a tomada de decisão emocional causa em mercados voláteis. O bot opera 24 horas por dia, garantindo que nenhuma oportunidade de negociação seja perdida.
1.em mercados voláteis e em alta: os utilizadores podem obter lucros duplos com o aumento dos preços das moedas e a arbitragem da volatilidade.
2.em mercados voláteis e em queda: os utilizadores podem reduzir as perdas através da arbitragem da volatilidade.
Desvantagens:
No entanto, a negociação em grelha à vista nem sempre é útil, uma vez que só pode ser longa. Uma tendência descendente unidirecional pode levar a ficar preso em posições, menor utilização de capital e potenciais desvios do intervalo definido.
Que pares de negociação são adequados para a negociação em grelha à vista?
Se você é novo na negociação, é recomendável que você escolha moedas convencionais com bom consenso e alta liquidez, como BTC_USDT e ETH_USDT. Você pode consultar a situação de negociação dos 100 principais ativos digitais nas classificações CMC na plataforma Gate. Se você tiver uma compreensão mais profunda da negociação Spot Grid, você pode tentar outros pares de negociação altamente voláteis para obter maiores lucros.
3. Explicação dos Parâmetros da Grade Spot
Terminologia da Grelha Spot:
Auto: Neste modo, o AI Smart Grid utiliza dados históricos dos últimos 7 dias para fazer backtest e calcular automaticamente os parâmetros da grelha que produzem os maiores retornos: limite superior de preço, limite inferior de preço e número de grelhas. Os utilizadores só precisam de escolher o rácio do montante de investimento (o montante de investimento selecionado deve ser maior ou igual ao mínimo).
Preencher dados de IA: Obtém e preenche automaticamente os dados para a AI Smart Grid.
Atalho “Limpar tudo”: Se os utilizadores precisarem de limpar vários conjuntos de dados, podem utilizar este atalho para evitar eliminar cada um deles manualmente. Depois de clicar, basta repor os parâmetros.
Limite inferior do preço: O preço mínimo de compra. O bot não comprará se o preço de mercado cair abaixo deste preço. Além disso, o limite inferior de preço não pode executar a venda.
Limite superior de preço: O preço máximo de venda. O bot não venderá se o preço de mercado exceder este preço. Além disso, o limite superior de preço não pode executar a compra.
Número de grelhas: O número de grelhas a executar é limitado a 2 a 1000.
Espaçamento entre grelhas: Supondo que o espaçamento entre grelhas é q, o preço limite superior é a1, o preço limite inferior é a2 e o número de grelhas é n, o espaçamento aritmético entre grelhas q pode ser calculado através da seguinte fórmula:
A fórmula para calcular o rácio de flutuação real q da grelha geométrica é a seguinte:：
Retorno por Grelha Supondo que o espaçamento entre grelhas é q, o preço da grelha superior é a1, o preço da grelha inferior é a2 e o número de grelhas é n,
Retorno por grelha para a sequência geométrica:
Retorno por grelha para sequência aritmética:
Quantidade de compra/venda por grade: a quantidade da criptografia escolhida para cada compra e venda.
Incremento de quantidade: O incremento de quantidade está desativado por padrão. Quando ativado, pode aumentar a quantidade de compra e venda de cada grelha por quantidade ou percentagem, como mostra a imagem.
Quando o modo HODL está ativado, os utilizadores podem ver o histórico de negociação dos lucros trocados por moedas no registo HODL.
Nota: quando o lucro de uma arbitragem de grelha (compra e venda) é insuficiente para o montante mínimo de encomenda do sistema, o lucro será temporariamente armazenado. Eles só comprarão a moeda ao preço mais recente do mercado quando o lucro atingir o valor mínimo da ordem.
Lembrete: pode selecionar “Vender a moeda quando terminar” e “Modo HODL” simultaneamente.
4.Como criar/terminar uma grelha à vista
4.1Como criar uma grelha pontual
Existem três métodos:
1.Copiar um bot de backtesting: Um novato pode escolher um bot de backtesting de 7 dias/30 dias/180 dias na secção Recomendado. Um bot de backtesting tem parâmetros definidos com base nas condições históricas do mercado e em algoritmos inteligentes;
2.seguir um fornecedor de bot: Se um bot de backtesting não satisfizer as suas necessidades, pode filtrar os melhores desempenhos na secção Recomendado e seguir um fornecedor para negociar;
3.personalizar o seu próprio bot: Pode definir parâmetros de acordo com a sua avaliação do movimento do mercado e investir fundos para iniciar o seu próprio bot de grelha.
Processo de criação:
Web:
Bots - Pool de Bots - Criar um Bot - Selecionar Grelha de Pontos - Criar Bot - Escolher Par de Negociação - Auto/Customizar - Criar
APP:
Bots - Criar um Bot - Grelha Spot - Selecionar Par de Negociação - Recomendado/Personalizar - Criar
4.2 Como terminar a Spot Grid
Pode terminar os Bots Spot Grid a qualquer altura, mas tenha em atenção:
1.os Spot Grid Bots devem ser interrompidos quando não corresponderem às condições actuais do mercado.
2.os Spot Grid Bots não são estratégias de ultra-curto prazo; a maioria das grelhas atingirá os retornos esperados depois de funcionar durante algum tempo.
3.O padrão “comprar em baixa e vender em alta” dos Spot Grid Bots significa que a curva de rendimento da grelha deve idealmente mostrar um declínio seguido de um aumento. Sofrer perdas no início é teoricamente normal sob esta estratégia.
5. como ver/retirar o lucro da grelha à vista?
Web:
Aceder a “My Bots” - Active Bots - Spot Grid, e introduzir as ordens Spot Grid para ver/retirar os lucros Spot Grid.
APP:
Comércio - Bots - Os meus Bots - Ativo - Introduza as ordens da grelha à vista para ver/retirar os lucros da grelha à vista.
6. como aumentar os lucros da grelha à vista
As grelhas Spot dividem os fundos em várias partes iguais, definindo intervalos de preços e quantidades de grelha. Estrategicamente, compram em incrementos durante as descidas e vendem em incrementos durante as subidas, extraindo continuamente lucros da grelha em mercados voláteis. Então, como é que os lucros das grelhas spot podem ser aumentados? Geralmente, o retorno das grelhas spot está intimamente ligado a factores como a quantidade da grelha, o intervalo da grelha e as taxas de negociação. Portanto, a otimização das quantidades de grelha e da gama de grelhas e a minimização das taxas de negociação podem maximizar os lucros da grelha.
6.1 Definir adequadamente o intervalo da grelha
O intervalo da grelha refere-se ao intervalo de flutuação dos preços durante um período, definindo os limites superior e inferior dos preços. Se o intervalo de preços for demasiado estreito, permite que sejam definidas menos grelhas, aumentando o risco de as flutuações de preços ultrapassarem o intervalo e tornando a estratégia de grelha ineficaz. Por outro lado, se o intervalo de preços for demasiado amplo, pode levar à perda de oportunidades de arbitragem a curto prazo, uma vez que as pequenas flutuações de preços são mais difíceis de captar, perdendo-se assim potenciais lucros.
Para resolver o problema, é possível utilizar as Bandas de Bollinger e os canais ATR, ou optar por velas de longo prazo (normalmente diárias ou semanais) para definir indicadores para ajudar no julgamento. Tomando as Bandas de Bollinger como exemplo, os seus intervalos superior e inferior correspondem aos preços limite superior e inferior da grelha. As Bandas de Bollinger incorporam o conceito de distribuição Gaussiana, assumindo que os preços irão flutuar em torno das bandas superior e inferior no futuro. Há uma baixa probabilidade de que essas bandas sejam rompidas. Uma vez que os preços rompam, eles provavelmente voltarão para dentro das bandas facilmente. A probabilidade de os preços se deslocarem para os limites das bandas também é baixa. Utilizar as bandas superior e inferior do Bollinger Bands como limites superior e inferior do intervalo da grelha é um método relativamente simples e direto.
No entanto, num mercado com tendência de subida unilateral, a banda inferior das Bandas de Bollinger pode ter uma diferença significativa, resultando num grande desvio de toda a gama da grelha. Isto acaba por diminuir a utilização dos fundos e reduz a rendibilidade. Nessas alturas, também se pode considerar a utilização dos canais ATR como um indicador para determinar o intervalo da grelha. O gráfico abaixo mostra que os canais ATR não apresentam um intervalo tão grande como as Bandas de Bollinger. Normalmente, um canal ATR semanal pode ser usado como os limites superior e inferior do intervalo da grelha.
Dois metodos para determinar o intervalo da grade:
1.Usando Bandas de Bollinger As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: as bandas superior e inferior, que podem ser vistas como níveis de resistência e suporte para os preços, com uma linha do meio representando o preço médio. Tipicamente, a linha de preço oscila dentro da região em forma de banda formada pelas bandas superior e inferior, e a posição destas bandas ajusta-se automaticamente com os movimentos de preço. As bandas estreitas precedem frequentemente movimentos de preços acentuados, enquanto os cruzamentos dos limites das bandas seguidos de retracções imediatas indicam potenciais inversões.
Método: Identificar diretamente os intervalos superior e inferior do Bollinger Bands (boll) e seleccioná-los como referências para os limites superior e inferior do preço com base no período correspondente. Geralmente, quanto maior for o desvio padrão das Bandas de Bollinger, maior será a gama de preços envolvida. A aplicação das Bandas de Bollinger em condições de 2 e 3 desvios-padrão é mostrada na figura abaixo. Esta ilustra que o intervalo de preços coberto por 3 desvios-padrão é maior do que o coberto por 2.
Imagem 1: 2 desvios-padrão
Imagem 2: 3 Desvios Padrão
2.Usando o Average True Range (ATR)
O ATR é a média móvel da volatilidade dos preços durante um período específico. Um ATR mais elevado indica um maior potencial para mudanças de tendência, enquanto um ATR mais baixo sugere um movimento de tendência mais fraco. É utilizado principalmente para avaliar as oportunidades de compra e venda.
Método: utilizar os limites superior e inferior da ATR no período correspondente como limites superior e inferior do intervalo da grelha. Por exemplo, a ATR(7) representa a volatilidade média real dos últimos 7 dias, e estes limites superior e inferior podem ser utilizados como limites do intervalo da grelha. Como mostrado no diagrama abaixo:
6.2 Definir corretamente a quantidade da grelha
A quantidade da grelha refere-se ao número de intervalos de preços entre os limites de preço superior e inferior. Normalmente, as quantidades da grelha variam entre 2 e 200. O lucro da grelha é calculado como a diferença de preço da grelha ×, a quantidade de grelhas compradas ×, a quantidade de ordens de venda preenchidas.
O número de grelhas afecta a frequência de negociação. A definição de demasiadas grelhas pode levar a uma negociação demasiado frequente, enquanto a definição de muito poucas pode resultar em menos oportunidades de negociação.
Especificamente, mais grelhas significam intervalos mais densos e maior frequência de negociação, capturando com mais frequência pequenas flutuações de preços. No entanto, isto pode reduzir a rendibilidade por grelha devido a montantes de negociação mais pequenos, menor utilização de capital e aumento das comissões decorrentes de transacções frequentes.
Inversamente, um menor número de grelhas significa intervalos mais esparsos e uma menor frequência de negociação, perdendo-se pequenos movimentos de preços. No entanto, pode aumentar a rendibilidade por grelha, melhorar a utilização do capital e reduzir as comissões de negociação devido ao menor número de transacções.
As diferenças causadas pela quantidade da grelha são ilustradas no exemplo abaixo, em condições semelhantes. Suponhamos que um utilizador abre uma ordem de grelha para BTC/USDT com um preço limite superior fixado em 7000 USDT, um preço limite inferior fixado em 1000 USDT e posições iniciais em 6800 USDT.
Imagem 1
Na Figura 1, as ordens de grelha são colocadas com 5 linhas de grelha definidas entre os limites superior e inferior em intervalos de 2000, 3000, 4000, 5000 e 6000. As ordens de compra são colocadas a 6000, 5000, 4000 e 3000 quando os preços do BTC flutuam, e as ordens de venda são colocadas a 3000, 4000, 6000 e 7000.
Este padrão continua, com cada ordem de venda colocada abaixo do preço atual. A estratégia faz uma pausa quando os preços do BTC excedem 7000 ou caem abaixo de 1000. A estratégia retoma a negociação quando os preços do BTC regressam ao intervalo de preços da grelha.
A partir da Figura 1, observa-se que a curva de preços do grid trading flutua para cima e para baixo, intersectando as linhas de grelha definidas num total de 27 vezes. Isto significa 27 operações de compra e venda, capturando 27 flutuações de preços e lucrando com 13 desses movimentos. No entanto, devido ao facto de o capital disponível por grelha ser de 1000U, o lucro por grelha é inferior ao da Figura 2, e há taxas de transação incorridas para todas as 27 transacções.
Imagem 2
Na Figura 2, existem 2 linhas de grelha entre os limites superior e inferior, ou seja: preço de 3.000 e 5.000. As ordens de compra são colocadas a preços BTC de 5.000 e 3.000, e as ordens de venda são colocadas a preços de 3.000, 5.000 e 7.000. Da mesma forma, cada ordem de venda será acompanhada por uma ordem de compra.
A estratégia fará uma pausa quando o preço do BTC subir acima de 7.000 ou cair abaixo de 1.000. A estratégia retoma a negociação quando o preço do BTC volta a cair no intervalo de preços da grelha. Como mostra a Figura 2, a curva de preços intersecta as linhas da grelha 13 vezes, o que significa que a grelha de negociação executou 13 operações de compra e venda, capturando 13 flutuações de preços e obtendo lucros de 13 flutuações. No entanto, como os fundos disponíveis por grelha são de 2.000 USDT, o retorno por grelha é superior ao da Figura 1, mas a estratégia incorre em 13 comissões de negociação.
Comparando as Figuras 1 e 2, é evidente que menos linhas de grelha captam menos flutuações do mercado. Na Figura 2, devido ao grande espaçamento das grelhas, perdeu-se a oportunidade de captar as flutuações nos níveis de preços de 2.000, 4.000 e 6.000, o que resultou na perda de alguns lucros das flutuações. Por outro lado, a Figura 1 mostra uma menor utilização de fundos por grelha e taxas de negociação mais elevadas devido à negociação frequente, resultando em retornos mais baixos por grelha. Assim, tanto um menor número de linhas de grelha como um maior número de linhas de grelha têm os seus prós e contras. Por conseguinte, o número de grelhas deve ser equilibrado e ajustado com base no período de tempo e nos objectivos de negociação.
6.3 Reduzir as comissões
Rendimento da grelha = taxa de arbitragem da grelha - comissões de negociação x 2
O lucro da arbitragem da grelha é apenas o lucro bruto e deve excluir as comissões de negociação incorridas com a arbitragem. O montante restante é o lucro líquido da estratégia de grelha. Por conseguinte, os utilizadores devem minimizar as comissões de negociação para aumentar o seu rendimento líquido/de rede.
As taxas de negociação podem ser reduzidas das seguintes formas:
1.escolher criptomoedas com taxas mais baixas. Por exemplo, a Gate oferece algumas moedas com taxas zero, como o BTC-USDT.
2.actualize o seu nível VIP para reduzir as taxas de negociação.
3.negociar Futuros Perpétuos com boa liquidez em vez de negociar à vista.
4.gerir eficazmente o intervalo e a quantidade da grelha para reduzir as transacções desnecessárias. O intervalo da grelha, a quantidade da grelha e as taxas de negociação estão interligados, pelo que é crucial definir um intervalo e uma quantidade adequados.
A grelha 7.Spot adicionou funções de grelha de arrasto
Gate Bots adicionou um novo recurso importante: O Spot Grid agora incluiu uma nova função nas configurações avançadas, que é o Trailing Grid, que permite que o bot mova automaticamente a faixa de preço para cima ou para baixo para se adaptar às mudanças do mercado.
Explicação do Trailing Grid
Depois de executar a grelha, se o preço ultrapassar o intervalo da grelha, o bot activará a “Função Trailing” da grelha. Isto significa que, à medida que o preço médio aumenta, os limites superior e inferior do intervalo da grelha mover-se-ão automaticamente para cima, evitando eficazmente oportunidades perdidas num mercado em alta ou ficar preso numa tendência de baixa.
Caraterísticas da grelha de arrasto
Primeiro, o movimento dos preços mais altos e mais baixos do intervalo da grelha é consistente. Por exemplo, se o preço mais elevado da grelha subir 10%, o preço mais baixo também subirá 10%.
Em segundo lugar, após a deslocação da grelha, o número de grelhas mantém-se inalterado.
Terceiro, uma vez que o número de grelhas não se altera quando a grelha se desloca, a taxa de lucro por grelha permanece a mesma, que pode ser calculada de acordo com a fórmula atual.
Condições de ativação da grelha móvel
Quando os bots abrem uma posição (ou ajustam o intervalo de preços), ajustam automaticamente o intervalo de preços para cima ou para baixo sempre que o último preço estiver fora do intervalo da grelha e a variação percentual da média móvel de 720 minutos atingir o rácio definido. Uma alteração para cima na média móvel de 720 minutos desencadeará um ajuste para cima da grelha, enquanto uma alteração para baixo desencadeará um ajuste para baixo.
Como ativar a grelha de seguimento?
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A Gate reserva-se a interpretação final deste produto.
